システムトレードを始める前に知っておくべき４つの弱点とは？
サラリーマンが副業として投資をするにあたって
とても重要な要素となってくるのが、
どれだけ手間がかからずに出来るか
ということです。
夜遅くまで残業して肉体的に精神的にも
ボロボロになった状態で家に帰ってきて、
そのまま投資の情報収集や夜の相場に張り付く…
なんて生活は、
私なら耐えられません。
サラリーマンとしては、
今後、本業以外の収入もあった方がいいですが、
かと言って、投資によって
自分の日々の生活が辛いものになってしまうのは
本末転倒のような気がします。
そこで、
サラリーマン投資家の強い味方となってくれるのが
システムトレードです。
目次
システムトレードとは
システムトレードとは、
あらかじめ決めた取引ルールに従って
自動的に投資の売買を行うシステムです。
プログラム化されてものなら、
入金すれば、あとは丸投げでOKという、
時間の無いサラリーマン投資家にとって
救世主のようなシステムです。
なのですが、実は、
システムトレードにはいくつか大きな弱点があるので
その点は注意しけなければなりません。
システムトレードの弱点
サラリーマン投資家の強い味方となるはずの
システムトレードが持つ弱点とは
- ファンダメンタルズが全く加味されない
- 時期によってパフォーマンスがバラつく
- 負け続けてもやり続けなくてはならない
- 大きなパフォーマンスは期待できない
弱点の１つ１つは見ていくと。
ファンダメンタルズが全く加味されない
ファンダメンタルズは、
各国の金融政策や財政政策など
世界経済に大きなインパクトを与える情報ですが、
システムトレードは、
そのような情報には一切目もくれず、
与えられたルールの則り、
ただ黙々とトレードを遂行します。
これは、いい面とも言えるのですが、
リーマンショックや、アベノミクスなど
株価や為替が大きく動くことが想定できる情報を
無視するのは得策は言えません。
リーマンショックによって
アメリカ経済が大打撃を受けて、
アメリカの会社の株価が落ちることは、
誰でも比較的簡単に予見できたことです。
そんな状況で、ただ普段と同じルールに従い
逆張りをして株価が少し下がったところで株を買うのは、
明らかに間違ったトレードです。
リーマンショックなどの大事件によって
大きく株価が崩れる場合は、
数ヶ月単位で株価が下落し続けます。
株を買うとしたら、
大きく下落しきったところを狙うのが
正しい投資戦略です。
場合によっては、
使うシステムを再検討する必要が出てきます。
時期によってパフォーマンスがバラつく
システムトレードは取引ルールを固定する為、
どうしても、ルールに合う相場と合わない相場が出てきます。
ルールに合う相場が続けば、
その間は、利益率30%～40%の
高パフォーマンスを出したりしますが、
ルールに合わない相場が続けば
その間は、30%以上の損失を出すこともあります。
そんな、良い時期と悪い時期を繰り返しながら、
結果的にトータルで利益が出るというのが
システムトレードの考え方です。
なので、
先月獲得した利益を今月の投資に注ぎ込むようなやり方は出来ません。
そのようなことをすると、悪い時期でより大きな損失をだすハメになります。
利益が出ても、すぐに次の投資に注ぎ込むようなことはせず、
ある程度、利益が溜まったら、いくらか利益を引き出して、
残ったお金をまた次の投資に回せばいいと思います。
負け続けてもやり続けなくてはならない
前述した時期によるパフォーマンスのバラつきにも付随しますが
システムトレードは、
利益と損失を繰り返しながら長期間続けることで
トータル収支がプラスになります。
運悪く、たまたま、そのシステムにとって悪い相場から入った場合、
システムトレードを始めてから、負け続けて
どんどん資金が減っていくこともありえます。
ただ、そこで止めることで損失の拡大は防げますが、
その後に来るだろう稼げる相場を逃すことにもなります。
投資によって資金が減ることを
ドローダウンと呼びますが、
システムトレードでは、ある程度のドローダウンは
覚悟しなければなりません。
市販されているシステムであれば、
データとして、過去の最大ドローダウンがどの程度だったか
提示されているはずです。
それらの目安を元に、ドローダウンに耐えうる資金で
投資することがシステムトレードの大前提となります。
大きなパフォーマンスは期待できない
システムトレードは、
過去の相場の値動きを検証、解析して、
その傾向を見出し、トータルで利益が出るルールを作っています。
解析する期間が長ければ長いほど、
システムの信頼性は上がっていきますが、
システムのパフォーマンスについては
残念ながら下がっていく傾向にあります。
実は、ある一定期間だけで莫大な利益を上げるルールを
作ることは、それほど難しいことではありません。
けれど、その期間を伸ばしていこうとすると、
システムにとって不都合な条件がどんどん発生し、
それらの不都合をクリアしようとすると、
パフォーマンスが犠牲になります。
つまり、システムトレードは、
パフォーマンスを上げると、信頼性が下がり、
信頼性を上げると、パフォーマンスが下がる
ジレンマに陥ります。
なので、
システムトレードで大きな利益を狙うのは、
根本的に間違っています。
もし、１年で利益率200%などを謳っているシステムがあったら、
そのシステムの信頼性は低いと思っていいでしょう。
実際、億を稼ぐような専業のトレーダーの方で
トレードをシステムに完全に丸投げしている人は皆無です。
総括
システムトレードは、その弱点を理解したうえで使う分には
サラリーマン投資家にとって強い味方になります！
システムトレードを運用する際は、
以下の弱点をしっかり把握して決して無理しないで下さい。
- ファンダメンタルズが全く加味されない
- 時期によってパフォーマンスがバラつく
- 負け続けてもやり続けなくてはならない
- 大きなパフォーマンスは期待できない
無理してやる投資はストレスが溜まるだけで
いい事は１つもありません。
あくまで投資は、
あなたの生活を良くするものであるべきです。
